RiskLab es una unidad de I+D+i de la Universidad. El objetivo de RiskLab es participar en proyectos de Investigación y Desarrollo, consultoría y formación en estrecha colaboración con las empresas e Instituciones del sector financiero.
El equipo humano del RiskLab está compuesto por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, y de la Escuela de Informática así como por colaboradores externos.
Así mismo existe un acuerdo de colaboración con un grupo de profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad y la voluntad de ser un lugar de encuentro de los investigadores de otros centros interesados en estas cuestiones.
Esta composición garantiza el ser capaces de transformar los últimos conocimientos en modelización y matemática financiera en una aplicación llave en mano construida ad hoc para las necesidades de las empresas del sector.
RiskLab se integra en una red Risklab International de centros de similares características. En https://en.wikipedia.org/wiki/RiskLab podrás encontrar más información sobre el proyecto “RiskLab”
Noticias y eventos
El pasado 14 de junio se celebró la Jornada de Riesgos Financieros RiskLab. Próximamente podrá ver la agenda de la jornada y descargar documentación sobre la misma.
En el futuro podrá encontrar información de las jornadas anteriores: I Jornada (2001), II Jornada (2002), III Jornada (2003), IV Jornada (2004), V Jornada (2005), VI Jornada (2006), VII Jornada (2008), VIII Jornada (2009), IX Jornada (2011), X Jornada (2012), XI Jornada (2014), XII Jornada (2017) .
Líneas de investigación
Modelizaciones no gaussianas de las distribuciones empíricas
Es bien conocido el hecho de que las distribuciones que se observan en los mercados no son normales. La modelización de las asimetrías y del comportamiento asintótico de las colas de las mismas es crucial a la hora de la gestión de los riesgos. En RiskLab se está trabajando en estos temas en colaboración con otros laboratorios.
Un enfoque centrado en la teoría de valores extremos de esta cuestión estuvo en la base de una aplicación para la medición del VaR y MaxVaR desarrollada por RiskLab.
Gestión de Activos y Pasivos (ALM)
Risklab desarrolló una herramienta de gestión de activos y pasivos, basada en MatLab y con una interfaz de Excel, para Argentaria, basada en la modelización de los factores de riesgo para obtener la dinámica de las masas de balance.