Jueves, 25 de mayo de 2017
Auditorio Bankia, Paseo de la Castellana, 189
Presentación
RiskLab-Madrid es una unidad de I+D+i de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es objetivo del RiskLab-Madrid participar en proyectos de Investigación y Desarrollo, consultoría y formación en estrecha colaboración con las empresas e Instituciones del sector financiero.
El equipo humano del RiskLab-Madrid está compuesto por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Informática así como por colaboradores externos a la U.A.M.
Así mismo existe un acuerdo de colaboración con un grupo de profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco y la voluntad de ser un lugar de encuentro de los investigadores de otros centros interesados en estas cuestiones.
Esta composición garantiza el ser capaces de transformar los últimos conocimientos en modelización y matemática financiera en una aplicación llave en mano construida ad hoc para las necesidades de las empresas del sector.
El RiskLab-Madrid se integra en una red Risklab International de centros de similares características.
Noticias y eventos
El pasado 25 de mayo se celebró la XII Jornada de Riesgos Financieros RiskLab-Madrid. Pinchando en el enlace podrá ver la agenda de la jornada y descargar documentación sobre la misma.
En los siguientes enlaces podrá encontrar información de las jornadas anteriores: I Jornada (2001), II Jornada (2002), III Jornada (2003), IV Jornada (2004), V Jornada (2005), VI Jornada (2006), VII Jornada (2008), VIII Jornada (2009), IX Jornada (2011), X Jornada (2012), XI Jornada (2014), XII Jornada (2017) .
Líneas de investigación
Modelizaciones no gaussianas de las distribuciones empíricas
Es bien conocido el hecho de que las distribuciones que se observan en los mercados no son normales. La modelización de las asimetrías y del comportamiento asintótico de las colas de las mismas es crucial a la hora de la gestión de los riesgos. El RiskLab-Madrid está trabajando en estos temas en colaboración con el RiskLab Toronto y con Silicon Graphics.
Un enfoque centrado en la teoría de valores extremos de esta cuestión estuvo en la base de una aplicación para la medición del VaR y MaxVaR desarrollada para el Santander Financial Securities en 1998-99 por el RiskLab-Madrid.
Gestión de Activos y Pasivos (ALM)
Risklab-Madrid desarrolló una herramienta de gestión de activos y pasivos, basada en MatLab y con una interfaz de Excel, para Argentaria, basada en la modelización de los factores de riesgo para obtener la dinámica de las masas de balance.
Valoración de derivados de commodities
Con especial énfasis en los derivados sobre energía y productos energéticos.