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Jueves,
25 de mayo de 2017
Auditorio Bankia, Paseo de la Castellana, 189
Presentación
RiskLab-Madrid es una unidad de I+D+i de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Es
objetivo del RiskLab-Madrid participar en proyectos de
Investigación y Desarrollo, consultoría y
formación en estrecha colaboración con las
empresas e Instituciones del sector financiero.
El
equipo humano del RiskLab-Madrid está compuesto por
profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, del Departamento de
Matemáticas de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de
Informática así como por colaboradores externos a
la U.A.M.
Así
mismo existe un acuerdo de colaboración con un grupo de
profesores de la Facultad de Económicas
de la Universidad del
País Vasco y la voluntad de ser un lugar de
encuentro de los investigadores de otros centros interesados en estas
cuestiones.
Esta
composición garantiza el ser capaces de transformar los
ultimos conocimientos en modelización y
matemática financiera en una aplicación llave en
mano construida ad hoc para las necesidades de las empresas del sector.
El
RiskLab-Madrid se integra en una red Risklab International
de centros de similares características.
Noticias
y eventos
El pasado 25 de mayo
se celebró la XII
Jornada de Riesgos Financieros
RiskLab-Madrid. Pinchando en el enlace podrá ver
la agenda de la jornada y descargar documentación sobre la misma.
En los siguientes enlaces
podrá encontrar información de las jornadas
anteriores:
I Jornada (2001),
II Jornada (2002),
III Jornada (2003),
IV Jornada (2004),
V Jornada (2005),
VI Jornada (2006),
VII Jornada (2008),
VIII Jornada (2009),
IX Jornada (2011),
X Jornada (2012),
XI Jornada (2014),
XII Jornada (2017)
.
Líneas
de investigación
Modelizaciones
no gaussianas de las distribuciones empíricas
Es bien conocido el hecho de
que las distribuciones que se observan en los mercados no son normales.
La modelización
de las asimetrías y del comportamiento asintótico
de las colas de las mismas es crucial a la hora de la
gestión de los riesgos. El RiskLab-Madrid está
trabajando en estos temas en
colaboración con el RiskLab Toronto
y con Silicon
Graphics.
Un enfoque centrado en la
teoría de valores extremos de esta cuestión
estuvo en la base de una aplicación para la
medición del VaR y MaxVaR desarrollada para el
Santander
Financial Securities en 1998-99 por el RiskLab-Madrid.
Gestión
de Activos y Pasivos (ALM)
Risklab-Madrid
desarrolló una herramienta de gestión de activos y
pasivos, basada en MalLab y con una interfaz de Excel, para Argentaria,
basada en la modelización de los factores de riesgo para obtener
la dinámica de las masas de balance.
Valoración
de derivados de commodities
Con especial enfásis
en los derivados sobre energía y productos
energéticos.
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