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Máster Executive en Gestión de Riesgos Financieros

 

 


Primera Jornada de Riesgos Financieros RiskLab-Madrid


MADRID, 18 y 22 de octubre, 2001
Auditorio BBVA, Paseo de la Castellana, 81

 


18 de octubre

10.00 h.  Apertura
Manuel Méndez del Río, General Manager and Chief Risk Officer BBVA

10.15 h.  Presentación de la conferencia
Santiago Carrillo Menéndez, Director of RiskLab-Madrid

10.30 h.  Financial Products with Guarantees: Applications, Modela and Internet-based services
Stavros A. Zenios,  HERMES Center on Computational Finance and Economics University of Cyprus RiskLab and Cyprus International Institute of Management and The Wharton Financial Institutions Center

11.30 h.  Café

12.00 h.  Portfolio Optimisation under Credit Risk
Rudi Zagst, Director of  RiskLab-Germany

13.00 h.  Portfolio Credit risk with stochastic exposures, recoveries and collateral
Dan Rosen, Director of Research at Algorithmics.

14.00 h. Receso

16.00 h.  Modelización del riesgo de crédito y BIS II
Juan Carlos García Céspedes, Head of Risk Methodologies at BBVA.

17.00 h. Non-gaussian simulation
Luis Ángel Seco, Director of RiskLab-Toronto. 

18.00 h.  Computational Tools for the Analysis of Market Risk
Alberto Suárez, RiskLab-Madrid.

19.00 h.  Consideraciones finales
Dan Rosen, Director of Research at Algorithmics

19.15 h.  Conferencia final: Optimal design of weather bonds 
Nicole El Karoui, Professor of Finance at École Polytechnique

20.15 h.  Vino español.

22 de octubre

19.00 h. Patents and R&D as Real Options
Eduardo Schwartz, U.C.L.A.

 


Organizado por: Santiago Carrillo Menéndez y Antonio Sánchez (RiskLab-Madrid) y Luis Ángel Seco (RiskLab-Toronto). 

 


Sponsors: Algorithmics, BBVA, IBM, PricewaterhouseCoopers.


 



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